掐死與跨式期權交易策略 掐死與跨式期權交易策略5.00 / 5（100.00％）1票 作為二進制貿易商選擇，有些時候，你知道某只股票的價值大約是在一個大的方式移動，但你沒有一個線索在哪個方向移動會。 在這種情況下，豈不是很高興有一個計劃，允許你從這樣的舉動是否營利上升還是下降？ 好了，這就是“跨式”和“扼殺”戰略就派上用場了。 無論扼殺和多空策略，使您從顯著向上或向下運動，標的資產價格獲利。 的扼殺或騎乘的值也隨著在波動的增加。 條件扼殺/平鋪策略研究與實現 實施策略很簡單 - 它涉及到交易者無論買看跌和看漲期權有到期時間，讓戰略充足的時間來工作。 買家誰計劃實施跨式/扼殺策略，從持有自己的立場為到期靠攏，因為那是點時的時間延遲是其最大的鼓勵。 由於交易者支付兩種選擇和購買時間價值兩邊，有必要對標的資產的價格大幅移動的策略是有利可圖的。 此外，為購買選擇這一戰略的最佳時機是當隱含波動率是盡可能的低。 在扼殺策略 該掐死是一個二元期權策略，其中一名商人購買既打個電話，把在同一標的資產具有相同到期，但不同的執行價格。 購買了這兩個選項都出的最賺錢的一個外的看跌期權和電話。 呼叫提供交易者在交易到期的固定支出，如果標的資產的價值高於執行價格。 在另一方面，認沽期權提供交易者一個固定的支出在交易的到期時間，如果標的資產的價值低於行權價為資產。 該扼殺策略是唯一盈利的，如果基礎資產的價格顯示了一個大的變化。 然而，這是一個推薦的交易策略，如果你認為有可能發生在不久的將來，但不能告訴運動的方向，一個大的價格波動。 由於掐死合同購買了的錢，他們通常比跨式合同更便宜。 該騎乘策略 跨車是最好的應用在高波動的市場，其中一個交易者持有這兩種看漲和看跌的位置具有相同到期日和行權價格的增量中性策略。 類似於扼殺，跨騎通常被稱為一個“笑臉”的位置，因為這兩種風險的圖表有一個笑臉，其中圖線向上傾斜隨著資產價格的跳的更高離當前水平或下降到零的形狀。 為了實現跨式策略，交易者地均有看漲電話和熊市看跌期權與兩個具有相同到期和到期。 由於交易者持有有限的風險，兩個合同，但是這是在相反的方向，他們的立場，如果有合同有效期內的任何大型資產價格波動中獲利。 選擇跨越和扼殺依賴於一些一般的規則。 首先，這些戰略需要一個商人購買看跌和看漲，這兩者都是浪費資產容易受到時間衰減被蠶食。 第二，如果在資產價格一個顯著增加或降這些策略僅僅是有利可圖的。 如果資產側向移動，交易者將會給用戶帶來損失。 最後，該選項必須在同一時間內購買該等資產或市場的隱含波動率較低。
